THE INFLUENCE OF BI RATE, EXCHANGE RATE, AND GROSS DOMESTIC PRODUCT ON NON-PERFORMING LOANS AT BANK MUAMALAT FROM 2016-2024
DOI:
https://doi.org/10.35194/arps.v5i2.5338Keywords:
Pembiayaan Bermasalah, BI Rate, Nilai Tukar (Kurs) dan Produk Domestik Bruto, Non Performing Financing, Exchange Rate and Gross Domestic ProductAbstract
Pembiayaan bermasalah dilihat berdasarkan kolektibilitas Non Performing Financing yang menunjukkan adanya tingkat pembiayaan bermasalah. Menurut teori pembiayaan bermasalah salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal yaitu makro ekonomi meliputi BI Rate, Kurs dan Produk Domestik Bruto yang meningkatkan pembiayaan bermasalah. Namun pada Bank Muamalat sendiri, pembiayaan bermasalah masih tergolong fluktuatif dan tinggi dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Hal ini diikuti dengan fenomena BI Rate, Kurs dan PDB yang juga fluktuatif. Tujuan utama penelitian ini adalah mencoba menjawab latar belakang serta membuktikan pengaruh BI Rate, Nilai Tukar (Kurs) dan Produk Domestik Bruto terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan Bank Muamalat untuk melihat bagaimana perkembangan dari BI Rate, Nilai Tukar dan Produk Domestik Bruto yang dapat mempengaruhi naik turunnya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data time series dengan pengambilan sampel yaitu laporan keuangan triwulan Bank Muamalat dilihat dari rasio NPF, data BI Rate, Kurs dan data Produk Domestik Bruto tahun 2016 hingga 2024. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil BI Rate secara parsial periode 2016-2024 tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Nilai Tukar (Kurs) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Produk Domestik Bruto secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Non-performing financing is seen based on the collectibility of Non Performing Financing which shows the level of non-performing financing. According to the theory of non-performing financing, one of them is caused by external factors, namely macroeconomics including BI Rate, Exchange Rate and Gross Domestic Product which increase non-performing financing. However, at Bank Muamalat itself, non-performing financing is still relatively fluctuating and high compared to other Islamic banks. This is followed by the phenomenon of BI Rate, Exchange Rate and GDP which also fluctuates. The main purpose of this study is to try to answer the background and prove the effect of BI Rate, Exchange Rate (Exchange Rate) and Gross Domestic Product on non-performing financing. The results of this study can be a reference for Bank Mumalat to see how the development of BI Rate, Exchange Rate and Gross Domestic Product can affect the rise and fall of non-performing financing. This research uses a quantitative approach with multiple linear regression data analysis techniques. This study uses time series data by sampling the quarterly financial statements of Bank Muamalat seen from the NPF ratio, BI Rate data, Exchange Rates and Gross Domestic Product data from 2016 to 2024. Based on the research conducted, the researcher obtained the results of the BI Rate partially in the 2016-2024 period did not have a significant positive effect on non-performing financing. Exchange Rate (Kurs) partially has a significant positive effect on non-performing financing.References
Adebola, S. S., Yusoff, W. S. W., & Dahalan, J. (2020). Economic cycles and Islamic banking stability in Malaysia. International Journal of Economics and Management, 14(2), 45–60.
Ahmad, N., & Bashir, A. (2022). Macroeconomic determinants of non-performing financing in Islamic banks: Evidence from ASEAN countries. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(4), 678–693.
Anggraini, T., & Sari Lubis, Y. (2023). Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri. Journal of Social Science Research, 3(5), 10318–10332.
Arinda, N., Setiawan, I., & Tripuspitorini, F. A. (2022). Analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 2(3), 487–488.
Awintasari, L., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh non-performing financing, capital adequacy ratio, beban operasional pendapatan operasional dan net imbalan terhadap return on assets (Studi pada Bank Maybank Syariah periode 2012–2019). Niqosiya: Journal of Economics and Business Research, 1(1), 81–82.
Baidowi, B., Wahidaturrahmi, S., Kertiyani, N. M. I., & Wulandari, N. P. (2024). Statistika dasar: Teori dan praktik. Lombok Tengah: Penerbit P4I.
Beck, R., Jakubik, P., & Piloiu, A. (2015). Key determinants of non-performing loans: New evidence from a global sample. Open Economies Review, 26(3), 525–550.
Djamil, F. (2022). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Fauzukhaq, M. F., Sari, D., & Wiranata, S. (2020). Pengaruh inflasi, BI rate, kurs, CAR dan FDR terhadap non-performing financing Bank Syariah Mandiri. Media Ekonomi, 28(2), 129–140.
Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep dan aplikasi dengan EViews 10 (Edisi ke-2). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hidayati, A., & Rochmanika, R. (2023). Determinants of non-performing financing in Islamic banks in Indonesia: The role of macroeconomic indicators. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(2), 122–137.
Idris, M. (2018). Ekonomi publik. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Irawan, H., Siregar, N., & Prabowo, M. (2023). Exchange rate volatility and credit quality in Indonesian banking sector. Journal of Applied Economic Studies, 11(1), 50–65.
Karim, A. A. (2020). Ekonomi makro islami. Depok: Rajawali Press.
Khairunisa, M., & Musrifah, M. (2020). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Islamic Business and Finance, 1(1), 80.
Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). Konsep dan praktik ekonometrika menggunakan EViews. Lamongan: Academia Publication.
Kusumaningtyas, R., et al. (2022). Pengaruh BI rate, inflasi, dan kurs terhadap non-performing financing pada bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 10(1), 25–38.
Mahmoedin, M. (2002). Melacak kredit bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Maika, M. R., Latifah, F. N., Kusumaramdhani, A., Rahim, R., & Multazam, M. T. (2019). CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology. European Alliance for Innovation.
Mediatama, G. (2024, April 10). Rasio kredit macet Bank Muamalat terus turun, namun pencadangan mini. Kontan.co.id. https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-kredit-macet-bank-muamalat-terus-turun-namun-pencadangan-mini
Musnida, A. Z. (2022). Pengaruh faktor makro ekonomi dan internal bank terhadap non-performing financing (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2011–2020. International Conference on Islam, Law and Society (INCOILS), 1(7), 6.
Nasution, A., & Permata, S. (2020). Interest rate transmission and Islamic financing performance. International Journal of Islamic Economics and Finance, 3(2), 101–120.
Nilamsari, R. (2024). Metode penelitian kualitatif (Konsep & aplikasi). Sumedang: Mega Press Nusantara.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). POJK 19/05/2021: Penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Lembaga-Keuangan-Mikro/POJK%2019%20-%2005%20-%202021.pdf
Purwaningtyas, H., & Hartono, U. (2020). Pengaruh GDP, inflasi, kurs, CAR, FDR, financing dan bank size terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia tahun 2014–2017. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 8(2), 355.
Rahmah, F. J., Pratami, L. N., & Setiawan, I. (2021). Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap non-performing financing pada bank umum syariah. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 1(3), 661–676.
Ryandono, & Wahyudi, R. (2021). Manajemen bank Islam: Pendekatan syariah dan praktik. Yogyakarta: UAD Press.
Siagian, D. (2000). Metode statistika untuk bisnis dan ekonomi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Siregar, R. (2013). Sistem penerapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Sleman: Zahir Publishing.
Sudanto, S. (2023). Penerapan manajemen risiko sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(6), 12288–12300.
Sukmana, R., & Febriyati, I. (2021). Interest rate pass-through and financing risk in dual banking system. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(1), 89–108.
Supriani, I. (2018). Analisis pengaruh variabel mikro dan makro terhadap non-performing financing perbankan syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 1(6).
Wangsawidjaja, W. (2013). Pembiayaan bank syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Widyaningrum, D., & Mulyono, E. (2022). Pengaruh kurs, inflasi dan PDB terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26(3), 417–428.
Ahmad, N., & Bashir, A. (2022). Macroeconomic determinants of non-performing financing in Islamic banks: Evidence from ASEAN countries. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(4), 678–693.
Anggraini, T., & Sari Lubis, Y. (2023). Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri. Journal of Social Science Research, 3(5), 10318–10332.
Arinda, N., Setiawan, I., & Tripuspitorini, F. A. (2022). Analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap non-performing financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 2(3), 487–488.
Awintasari, L., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh non-performing financing, capital adequacy ratio, beban operasional pendapatan operasional dan net imbalan terhadap return on assets (Studi pada Bank Maybank Syariah periode 2012–2019). Niqosiya: Journal of Economics and Business Research, 1(1), 81–82.
Baidowi, B., Wahidaturrahmi, S., Kertiyani, N. M. I., & Wulandari, N. P. (2024). Statistika dasar: Teori dan praktik. Lombok Tengah: Penerbit P4I.
Beck, R., Jakubik, P., & Piloiu, A. (2015). Key determinants of non-performing loans: New evidence from a global sample. Open Economies Review, 26(3), 525–550.
Djamil, F. (2022). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Fauzukhaq, M. F., Sari, D., & Wiranata, S. (2020). Pengaruh inflasi, BI rate, kurs, CAR dan FDR terhadap non-performing financing Bank Syariah Mandiri. Media Ekonomi, 28(2), 129–140.
Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep dan aplikasi dengan EViews 10 (Edisi ke-2). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hidayati, A., & Rochmanika, R. (2023). Determinants of non-performing financing in Islamic banks in Indonesia: The role of macroeconomic indicators. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(2), 122–137.
Idris, M. (2018). Ekonomi publik. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Irawan, H., Siregar, N., & Prabowo, M. (2023). Exchange rate volatility and credit quality in Indonesian banking sector. Journal of Applied Economic Studies, 11(1), 50–65.
Karim, A. A. (2020). Ekonomi makro islami. Depok: Rajawali Press.
Khairunisa, M., & Musrifah, M. (2020). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Islamic Business and Finance, 1(1), 80.
Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). Konsep dan praktik ekonometrika menggunakan EViews. Lamongan: Academia Publication.
Kusumaningtyas, R., et al. (2022). Pengaruh BI rate, inflasi, dan kurs terhadap non-performing financing pada bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 10(1), 25–38.
Mahmoedin, M. (2002). Melacak kredit bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Maika, M. R., Latifah, F. N., Kusumaramdhani, A., Rahim, R., & Multazam, M. T. (2019). CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology. European Alliance for Innovation.
Mediatama, G. (2024, April 10). Rasio kredit macet Bank Muamalat terus turun, namun pencadangan mini. Kontan.co.id. https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-kredit-macet-bank-muamalat-terus-turun-namun-pencadangan-mini
Musnida, A. Z. (2022). Pengaruh faktor makro ekonomi dan internal bank terhadap non-performing financing (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2011–2020. International Conference on Islam, Law and Society (INCOILS), 1(7), 6.
Nasution, A., & Permata, S. (2020). Interest rate transmission and Islamic financing performance. International Journal of Islamic Economics and Finance, 3(2), 101–120.
Nilamsari, R. (2024). Metode penelitian kualitatif (Konsep & aplikasi). Sumedang: Mega Press Nusantara.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). POJK 19/05/2021: Penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Lembaga-Keuangan-Mikro/POJK%2019%20-%2005%20-%202021.pdf
Purwaningtyas, H., & Hartono, U. (2020). Pengaruh GDP, inflasi, kurs, CAR, FDR, financing dan bank size terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia tahun 2014–2017. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 8(2), 355.
Rahmah, F. J., Pratami, L. N., & Setiawan, I. (2021). Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap non-performing financing pada bank umum syariah. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 1(3), 661–676.
Ryandono, & Wahyudi, R. (2021). Manajemen bank Islam: Pendekatan syariah dan praktik. Yogyakarta: UAD Press.
Siagian, D. (2000). Metode statistika untuk bisnis dan ekonomi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Siregar, R. (2013). Sistem penerapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Sleman: Zahir Publishing.
Sudanto, S. (2023). Penerapan manajemen risiko sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(6), 12288–12300.
Sukmana, R., & Febriyati, I. (2021). Interest rate pass-through and financing risk in dual banking system. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(1), 89–108.
Supriani, I. (2018). Analisis pengaruh variabel mikro dan makro terhadap non-performing financing perbankan syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 1(6).
Wangsawidjaja, W. (2013). Pembiayaan bank syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Widyaningrum, D., & Mulyono, E. (2022). Pengaruh kurs, inflasi dan PDB terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26(3), 417–428.
Downloads
Published
2025-10-29
Issue
Section
Articles
License
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.
